Pourquoi un MFE
Un MFE (Master of Financial Engineering, ou MSc Mathematical Finance) reste la voie royale pour les desks dérivés sell-side et buy-side. Berkeley, NYU Courant, Imperial, Oxford, Paris X-HEC. Sélection forte. Salaire de sortie autour de 100-150k USD pour un junior aux US.
Le cursus type de préparation
- Maths solides : analyse, probabilité, EDP, optimisation. Niveau prépa MP ou L3 maths.
- Python prod-ready : numpy, pandas, scipy, scikit-learn. Notre derivatives-toolkit couvre cette partie avec un angle dérivés.
- Théorie des dérivés : Hull (Options, Futures and Other Derivatives), Wilmott (Quantitative Finance), Gatheral (The Volatility Surface).
- Stochastique : Shreve (Stochastic Calculus for Finance vol 1 et 2).
- Code de projets visibles : un GitHub propre avec 3-5 projets quant. Notre toolkit en est un exemple, tu peux le forker.
L'entretien quant
Une grosse partie de l'entretien tourne autour de l'intuition des grecques, des modèles stochastiques (Heston, SABR), des stratégies réelles. C'est pour ça que le commentaire desk-side des notebooks est utile : il te prépare aux vraies questions qu'un trader senior va te poser.
Pour aller plus loin : la formation Derivatives Trading de Djellal Djouad compte 20 % d'étudiants finance qui complètent leur cursus académique par de la pratique desk-side.
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